Avainsana-arkisto: suurimman uskottavuuden menetelmä

Log-likelihood

Päivitetty 25.5.2014

Tämä artikkeli täydentää artikkelia Logistinen regressio.

Logistisen regressiomallin laskenta ja sopivuuden arviointi perustuu log-likelihood -lukuun. Yritän tässä artikkelissa valottaa log-likelihood -luvun taustaa ja laskentaa.

Suurimman uskottavuuden menetelmä ja likelihood

Logistisen regressiomallin parametrit/kertoimet määritetään maximum likelihood eli suurimman uskottavuuden menetelmällä:

  • Parametreille annetaan arvauksena alkuarvot.
  • Lasketaan todennäköisyys (likelihood) sille, että havaittu data saataisiin näillä parametrien arvoilla.
  • Korjataan parametreja siten että päästään parempaan tulokseen (suurempi likelihood).
  • Korjauksia tehdään, kunnes päästään parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Paras mahdollinen tulos on se, johon liittyy suurin mahdollinen todennäköisyys (maximum likelihood) sille, että havaittu data saataisiin valituilla parametreilla.

Likelihood’in laskenta

Käytän seuraavassa esimerkissä Excel-aineistoa logit1.xlsx, jonka alkuosan näet seuraavassa:

likelihood1

Artikkelissa Logistinen regressio olen esittänyt, miten tälle aineistolle lasketaan logistinen regressiomalli SPSS:llä. Esitän seuraavassa, miten likelihood ja log-likelihood lasketaan SPSS:n laskemalle regressiomallille. Laskennan olen suorittanut Excel-taulukkoon käyttäen SPSS:n antamia mallin parametreja, jotka olen kopioinut Exceliin. Excel käyttää koko ajan laskennassa 15 merkitsevän numeron tarkkuutta. Seuraavassa esittämäni laskelmat näyttävät vain pyöristettyjä likiarvoja.

Ensimmäisen vastaajan logit tulee suoraan regressiomallin yhtälöstä:

logit = -12,033 + 0,00016742*24000+1,3653*1+1,3804*0 ≈ -6,649

Logitista saadaan odds=elogit=e-6,649≈0,00129493

Ostamisen todennäköisyys on probability=odds/(1+odds)≈0,00129326

Likelihood on ostamisen todennäköisyys, jos kyseinen vastaaja on ostanut. Muussa tapauksessa likelihood saadaan vähentämällä ostamisen todennäköisyys ykkösestä. Ensimmäisen vastaajan tapauksessa

likelihood≈1-0,00129326≈0,99870674

Todennäköisyys, että kaikki havainnot ennustetaan oikein saadaan (todennäköisyyksien kertolaskusääntö) kertomalla likelihood’it keskenään. Isompien aineistojen tapauksessa tällainen kertolasku ei onnistu edes tietokoneelta. Niinpä onkin matemaattisesti mielekästä siirtyä tarkastelemaan likelihood’in logaritmia. Logaritmien käyttö mahdollistaa kertolaskun korvaamisen yhteenlaskulla, koska logaritmien laskusääntöjen mukaan tulon logaritmi saadaan logaritmien summana. Näin päästään log-likelihood -lukuun.

log-likelihood≈ln(0,99870674)≈-0,001294096

Muiden vastaajien log-likelihood lasketaan samalla periaatteella.

Likelihood on todennäköisyys, joten se saa arvoja väliltä [0,1]. Tästä seuraa, että log-likelihood saa negatiivisia arvoja tai arvon 0, jos likelihood=1. Mitä lähempänä nollaa log-likelihood on, sitä sopivampi malli.

SPSS:n ja myös muiden tilasto-ohjelmien tulosteissa ilmoitetaan log-likelihood kerrottuna luvulla -2. Tätä merkitään usein -2LL. Mitä pienempi -2LL on, sitä sopivampi malli on kyseessä.

Luvulla -2 kertominen tehdään, koska näin saadaan arvo, jonka muutoksen (verrattuna toiseen malliin) tiedetään noudattavan khiin neliö -jakaumaa. Khiin neliö -jakaumasta saadaan merkitsevyystaso (Sig.), jonka avulla voidaan arvioida mallin paremmuutta toiseen malliin verrattuna. Yleensä mallia pidetään merkitsevästi toista mallia parempana, jos Sig.<0,05.

Pseudo-selityskerroin

Logistisen regressiomallin selityskertoimen (R2) laskemiseksi on esitetty useita vaihtoehtoisia tapoja. Useimpien tapojen perustana on likelihood. Selityskertoimet eivät ole tulkinnallisesti yhtä konkreettisia kuin lineaarisen regression selityskerroin, joka ilmaisee kuinka suuren osan selitettävän muuttujan valihtelusta malli selittää. Logistisen regressiomallin selityskertoimia onkin tapana kutsua pseudo-selityskertoimiksi. SPSS esittää tulosteissaan Cox & Snell ja Nagelkerke -selityskertoimet:

likelihood2

Cox & Snell – selityskertoimen ongelma on, että se ei voi koskaan saavuttaa arvoa 1. Nagelkerke -selityskerroin on Cox & Snell -kertoimen korjattu versio, joka laajentaa mahdollisen arvoalueen arvoon 1 asti. Kertoimien laskentakaavat löydät esimerkiksi osoitteesta http://www.ats.ucla.edu/stat/mult_pkg/faq/general/Psuedo_RSquareds.htm. Kertoimien arvoille ei ole mitään täsmällistä tulkintaa. Kuitenkin aina pätee: mitä lähempänä R2-arvo on ykköstä sitä parempi.

Mainokset